时间序列分析

主要研究内容：

时间序列分析的方法、理论与应用，针对经济、金融数据的特点，引入半参数和非参数的方法，对非平稳和非线性时间序列分析的前沿课题进行研究。

研究生导师（标*为博士生导师）:

陈海强、程立新*、方颖*、冯峥晖、李木易、李迎星、林明*、林光平*、任宇、王海滨、萧政*、郑挺国*。

非参数统计

主要研究内容：

非参数估计与检验的方法、理论与应用，将非参数的方法扩展到一些前沿领域，比如非平稳数据的非参数估计和分位数的非参数估计方法。

研究生导师（标*为博士生导师）:

程立新*、方颖*、冯峥晖、李迎星、林明*、林光平*、刘婧媛、任宇、王海滨、萧政*、郑挺国*、钟威。

统计计算

主要研究内容：

通过随机模拟的方法有效的求解各类计算问题，以统计理论为基础，利用计算机模拟解决传统数值方法难以处理的高维计算问题，如高维积分和优化问题。能够对经济、金融模型的分析提供有效的手段。

研究生导师（标*为博士生导师）:

程立新*、方颖*、林明*、任宇、王海滨、萧政*、郑挺国*。

课程设置

专业学位课程：

高级宏观经济学I、高级微观经济学I、高级计量经济学I、数理经济学、高级宏观经济学II、高级微观经济学II、高级计量经济学II、金融学原理。

部分专业选修课程：

应用微观经济学I、经济学方法论和统计软件应用、公司金融、面板数据计量经济学、资产定价、微观计量经济学、金融计量经济学、高级宏观经济学与金融学专题I、应用非参数计量经济学、博士生研讨会、专业英语写作、专业英语口语与写作、高级金融学专题、时间序列分析I、中国经济的变迁与发展、时间序列分析II、城市经济学、论文写作与硕士生开题报告、法经济学、博弈论与实验经济学、金融工程、高级宏观经济学与金融学专题II、数理金融学、应用微观经济学II、时间序列计量经济学、货币经济学、风险管理、产业组织理论、博士生研讨会、SAS和MATLAB统计软件、计量经济学高级专题I、计量经济学高级专题II、金融学高级专题I、金融学高级专题II、经济学高级专题I、经济学高级专题II。