该文主要提出了一种新的包含多个折点分位数回归模型,该模型假定门限变量在不同区域的线性回归形式是不同的,但在折点处是连续的。作者给出了模型的参数估计,变点检测以及统计推断问题的完整分析框架。
首先,作者提出了一种迭代自助重启算法(BRISQ)用于同时估计回归系数和变点位置。该算法比传统的网格搜索法更加有效,且不依赖初始值的选择。其次,作者建立了参数估计的渐近正态分布以及变点选择的相合性,理论研究表明变点参数和回归系数具有联合渐近正态分布性质。最后,作者基于次导数提出一种得分检验统计量用于检测变点的存在性,并针对变点参数构建秩得分型置信区间。模拟实验结果和两个实际案例分析表明该文方法具有良好的有限样本表现。此外,作者还开发一个新的R软件包MultiKink来实现该文的方法。