近日，厦门大学统计学博士后流动站博士后陈星伊与洪永淼教授、湖南大学李海奇教授、济南大学讲师张晶合作完成的学术论文“Time-varying complete subset averaging in a data-rich environment”在线发表于计量经济学国际权威期刊Econometric Theory，该刊是厦门大学经济学科认定的国际A类期刊。
该研究提出了两种针对时变参数回归模型的新颖时变模型平均方法。当预测变量数量较少时，该研究提出了一种时变完全子集平均（TVCSA）方法，其最优时变子集规模通过最小化局部留h交叉验证准则获得。TVCSA方法在实现可能的最低局部均方误差方面具有渐近最优性。当预测变量数量相对较多时，该文提出因子TVCSA方法以降低计算负担：首先通过主成分分析提取少量因子来降低预测变量维度，然后使用生成的因子构建时变模型进行TVCSA预测。该研究证明在存在生成因子的情况下，TVCSA估计量仍保持渐近最优性。蒙特卡洛模拟研究表明，相较于文献中流行的模型平均方法，TVCSA方法展现出显著优势。在股权溢价预测和通货膨胀预测的实证应用中，所提方法凸显了其实际应用价值。
陈星伊，现为厦门大学统计学博士后流动站在职博士后，合作导师为洪永淼教授。主要研究方向为模型平均、面板数据模型、高维计量经济学等。研究成果在Econometric Theory、Economic Letters期刊发表。
洪永淼，中国科学院数学与系统科学研究院关肇直首席研究员，中国科学院大学经济与管理学院院长，厦门大学邹至庄经济研究院院长，发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员。曾任美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，中国留美经济学会会长。研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学，在Annals of Statistics、Biometrika、Econometrica、Journal of American Statistical Association、Journal of Political Economy、Journal of Royal Statistical Society B、Management Science、Quarterly Journal of Economics、Review of Economic Studies、Review of Financial Studies、《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《管理科学学报》《中国科学院院刊》等经济学、金融学和统计学中英文主流期刊发表文章170余篇。出版《概率论与统计学》《高级计量经济学》、Probability and Statistics for Economists、Foundations of Modern Econometrics: A Unified Approach等中英文著作。2014-2023年连续10年入选Elsevier经济学/统计学中国高被引学者榜单，获2022年高等教育（本科）国家级教学成果奖一等奖。
（经济学院 刘晨宇）
