PROGRAM_APFRS2007.doc
2007年3月1日（周四）
上午7:30 - 8:15 注册及咖啡招待
上午8:15 - 8:45 开幕词
Patrick CATANIA, International Relations, NCDEX （美国）
费方域，上海交通大学
洪永淼，厦门大学王亚南经济研究院
汪寿阳，中国科学院
Robert WEBB, Journal of Futures Markets & University of Virginia（美国）
George STEVENS, Kent State University（美国）
第一场: 价格与波幅探索
主持: Patrick CATANIA, NCDEX （美国）
上午8:45 - 9:30 《理解指示失衡与指数和期货价格的动态》
报告作者：冯观荣，香港浸会大学 评论人：Robert I. WEBB, University of Virginia （美国）
上午9:30 - 10:15 《期货市场的交易：知情或不知情？》
报告作者：Alex FRINO, University of Sydney （澳洲） 评论人：Paul DAWSON, Kent State University（美国）
上午10:15 -10:30 小休
上午10:30 - 11:15 《韩国股市恐慌》
报告作者：Christopher TING, Singapore Management University （新加坡）
评论人：Taewoo YOU, Myongji College (韩国)
上午11:15 - 下午12:00 《如何替仿射随机波幅模型期货定价》
报告作者：林月能，国立中兴大学 评论人：George WANG, George Mason University （美国）
下午12:00 - 1:45 午餐
简介: Paul GASTON, Provost, Kent State University（美国）
专题演讲：姜洋，中国证券监督管理委员会主席助理
《从即将推出的第一种指数期货合同看中国期货市场的最新发展》
Patrick CATANIA, Head of International Relations, NCDEX（美国）
第二场: 固定收入衍生产品
主持: Richard KENT, Kent State University （美国）
下午1:45 – 2:30 《分析合成抵押债务契约》
Presenting Author: Li LI, Kamakura Corporation （日本）
Discussant: Gerard GANNON, Deakin University（澳洲）
下午2:30 - 3:15 《如何分解、估值可提前赎回可转换债券》
报告作者：周期源, 上海交通大学
评论人 ：林建，香港浸会大学
下午3:15 - 4:00 《利用多因子利率模型定价、对冲EUIBOR期权》
报告作者：郭一棟，东海大学
评论人 ：余良河，香港大学
下午4:00 - 4:15 小休
第三场: 教育与金融工程
主持： Patrick CATANIA, NCDEX （美国）
下午4:15 - 5:00 《全球精制石油产品市场的信息溢出:一个实证研究》
报告作者：汪寿阳，中国科学院 评论人：冼刍荛，厦门大学
下午5:00 - 5:45 《廿一世纪的两种文化》
报告作者：Paul GASTON, Kent State University （美国） 评论人：Bill FUNG, London School of Business （英国）
下午6:00 - 8:00 鸡尾酒会
开幕词：Joseph R. SWEENEY, JRS Editorial Consultants （美国）
祝酒 : 费方域，上海交通大学； 洪永淼，厦门大学王亚南经济研究院；
及George STEVENS, Kent State University （美国）
2007年3月2日（周五） 上午7:30 - 8:00 欧陆早餐
第四场: 市场微观结构
主持： Paul DAWSON, Kent State University （美国）
上午8:00 - 8:40 《市场微观结构对TAIFEX波幅的影响》
报告作者：Reuben SEGARA, University of Sydney（澳洲）
评论人 ：Hui ZHENG, University of Sydney（澳洲）
上午8:40 - 9:20 《利用POT模型订定保证金》
报告作者：周春阳, 上海交通大学
评论人 ：Charles CAO, Pennsylvania State University （美国）
第五场: 专题《印度的期货合同》
主持： O.P. GUPTA, ICFAI Business School （印度）
上午9:20 - 9:40 《时变对冲比率:一个印度期货市场的例子》
报告作者：Harminder SINGH, Deakin University （澳洲）
上午9:40 - 10:00 《不发达的现货市场及期货买卖:印度大豆油交易所的例子》
报告作者：Jatinder Bir SINGH, University of Delhi （印度）
上午10:00 - 10:30 专题评论人: Jayaram MUTHUSWAMY, Singapore Management University （新加坡）
上午10:30 - 10:45 小休
第六场: 专题《与环境有关的期货合同》
主持： 冯观荣，香港浸会大学
上午10:45 - 11:05 《如何定价温室气体排放》
报告作者：林月能，国立中兴大学
上午11:05 - 11:25 《模糊厌恶以及如何定价与浩劫相连的证券》
报告作者：朱文革，上海财经大学
上午11:25 -下午12:00 专题评论人: Yiuman TSE, University of Texas at San Antonio （美国）
下午12:00 - 1:15 午餐
陈立德，香港电子交易系统有限公司（eBroker）总裁 《建构 香港的认股证市场》
连博辉，彭博通訊社《用彭博估算中国和香港的认股证》
第七场: 专题《期货市场的行为性异象》
主持： Mark HOLDER, Kent State University （美国）
下午1:15 - 1:35 《随风而逝：芝加哥天气与期货买卖》
报告作者：Pattarake SARAJOTI, Sasin GIBA of Chulalongkorn University （泰国）
下午1:35 - 1:55 《贮藏货币效应：台湾期货交易所给我们的証据》
报告作者：王铭骏， 国立政治大学
下午1:55 - 2:30 专题评论人: Charles UPTON, Kent State University （美国）
下午2:30 - 2:35 闭幕词
Mark HOLDER, Kent State University （美国）
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