转载中国经济学教育科研网论坛：洪永淼教授CEN访谈录
大家好，洪永淼老师在回信中对Feishi、Xuehe、纵横国际等网友的问候表示了感谢。洪老师表示今后可以安排一些和他的教学与研究有关的网上学术讲座。另外，纵横国际网友表示从WISE举办的培训班中收益颇多，洪老师对此也是非常高兴的，他说“很高兴听到王亚南经济研究院（WISE）举办的培训班对您有所帮助”。对大家的提问洪老师也表示了感谢。他祝同学们身体健康、学习进步，中秋节快乐！
以下是洪老师的访谈录：
soros2005：洪老师您好!厦门大学的王亚南经济研究院所取得经济成就是令人瞩目的,这离不开您和厦门大学各位经济学学者的不懈努力。谢谢您对中国经济学所作出的成绩和努力!我只是名很普通的经济学学生,所提的问题可能让您见笑了.这里有两个问题向您请教：
1、在递归的动态经济学研究中,以萨金特为首的学者没有考虑未来经济变量对现在的影响,因此在计量时所做的预测也是没有达到最为经济学中所期待的理想化状态.请问,在递归方法检验中如何能将产业结构变量与人力资本投资等投资变量演变出动态的关系?
洪永淼教授：首先谢谢您对WISE的工作评价。在经济学中，未来经济变量对现在的影响一般是通过经济活动者（Economic Agents）的预期而产生的。应该说，宏观经济学的合理预期理论已考虑了理性预期的作用和影响。尽管如此，合理预期模型的计量预测确实没有达到很理想的效果，这当中有很多复杂的原因。
在递归动态宏观经济分析中，我们可以运用递归方法描述经济变量的动态变化特征，如t+1期的消费主要取决于t期（上一期）的储蓄率和t期的财富状态、t+1期的物质资本投资主要取决于t期的储蓄率和t期的物质资本投资，等等。
对于产业结构变量，它的动态化过程与前一期产业结构、整个经济发展状况、经济制度、经济政策等因素密切相关，需要考虑到的变量很多，应该采用模型方法。对于人力资本而言，t+1期的人力资本存量应该是t期的人力资本存量、t+1期的人力资本新增投资（如新增的教育投入、新增的大学毕业生人数等）的某种函数。这些模型或函数假设可以产生动态关系。
2、在递归经济学中,最优调节器问题一直受到萨金特等学者的重视,请问如何在计量经济学中用语言来表达这一思想.以及今后二者结合发展的方向能有哪些?
洪永淼教授：最优调节器问题，我认为就是动态化过程中的最优控制问题。它源自自动化理论，旨在讨论最优的经济政策控制，在一定的约束条件下使经济目标函数最大化。这种方法通常在宏观理论建模部分中运用，特别是在分析最优宏观经济政策（货币政策、财政政策等）时。之后再使用Calibration和计量经济学工具（如计算机模拟）评估模型的解释能力。
将最优控制论和计量经济学结合在一起，是一个很好的想法，有不少课题可以研究。例如，对经济系统Feedback的建模，宏观经济政策模拟分析与评估，以及样本外宏观经济预测，等等。
Huqinfeng：洪老师您好。自然规律、或经济规律，都应该是唯一的。所以，最基本的经济理论，也应该是唯一的。而且，如同不同肤色的自然人，都有着一个相同的、最基本的生理理论一样，经济理论也应该有着一个普适于所有国家的基本经济理论。基于这种观点，我想请教：
1、现在，有没有可以理解为“普适于所有国家的基本经济理论”？
洪永淼教授：是否存在“普适于各国的基本经济理论”，是一个见仁见智的问题，这里我只谈个人看法。的确，在自然界每一个领域，如物理学，其规律是唯一的。在经济学领域，如果一个经济理论，比如说一般均衡理论，可以严格地建立在一些基本假设上，而这些假设（如对偏好、生产技术、资源等的假设）具有普适性的话，这样的经济理论就可以被称为一般基本经济理论。这种基本经济理论告诉我们，如果那些前提条件大致满足的话，我们可以预见会有什么样的经济行为与后果。这一点是普适的，类似于自然科学，这种经济理论是有用的。
但是经济学与物理学等自然科学的一个根本区别是，任何一个经济系统都不是通过实验设计而建立在那些假设之上的。换言之，任何一个经济系统，如中国经济，很可能并不满足那些基本假设，而是具有自己的特点。因此上面所说的“基本经济理论”有可能并不完全适用，因为其前提条件并不满足。这样，基本经济理论在中国可能是这样一种表现形式，在欧美可能是另外一种表现形式。如果将这种基本经济理论应用于分析某一特定经济系统，就必须考虑经济系统的特殊性，这样才能使经济理论正确地反映经济现实。因此，一种经济理论用于解释美欧经济问题时其表现形式可能像一头“驴”，用于解释非洲经济问题时其表现形式可能像一匹“马”，但用于解释中国经济时其表现形式则可能是非驴非马的“骡子”。任何时候都不宜照搬照抄适用于描述西方经济的理论，应该注意经济理论成立的前提假设在中国是否仍继续成立。如果不成立，这种理论就需要修正、创新。
2、如果经济学有着一个目录树，计量经济学应该“位于”经济学目录树的什么层次？
洪永淼教授：现代经济学就其经济研究对象来说，大致可以分为三大领域：宏观经济学、微观经济学和金融学。我们常说的经济理论就是指这些领域的理论。计量经济学研究对象不属于经济系统的某一范畴。
计量经济学是经济学实证研究的基本方法论，它几乎渗透到经济学研究的各个领域。比如宏观经济学研究可以分为宏观经济学理论研究和宏观经济学实证研究，前者是运用数学等逻辑分析工具研究宏观经济理论，后者则是运用计量经济学工具分析宏观经济数据，揭示宏观经济运行规律，检验宏观经济理论能否解释预测实际经济运行及其发展趋势。
作为一个经济研究的基本方法论，计量经济学可以与宏观经济学、微观经济学一起，并列为现代经济学三大核心学科。在国外高校，金融学大多被划归商科而不属于经济学科。
计量经济学本身按其应用对象也可以划分为宏观计量经济学、微观计量经济学、金融计量经济学等，每一个领域的研究又可分为理论计量经济学、应用计量经济学（即实证研究）。
Tasteconomic：洪老师，您好。请问洪老师如果做计量的实证论文，用什么软件来处理数据比较好呢？我看您和汪老师的论文里列出了五个：SAS，Eviews，Stata，Matlab, Gauss，您最喜欢用哪一个，还是在不同情形用不同软件呢？谢谢。
洪永淼教授：使用什么样的统计软件与个人偏好有关。我主要使用GAUSS和SAS软件，这与我在美国加州大学圣地亚哥（UCSD）校区所受的训练有关，UCSD计量经济学较强，经济学系博士生很多人在做这方面的论文研究，其中不少人使用GAUSS，我也跟着学了，这样可以得到其他同学的帮助。GAUSS是矩阵语言，比较适合做模拟计算（Stimulation Study），同时网络上也有一个自发的GAUSS使用者群体，大家有问题时可互相帮忙解答。其他使用矩阵语言编程的统计软件包括MATLAB和S-PLUS。近年来，MATLAB使用者比较多，而且跨专业跨领域。如果只是做实证研究（Empirical Studies），使用类似Eviews和SAS这两种大众化的统计软件比较合适，因为使用者不必自己编程。很多统计量均是现成的。我较早研究中国国企改革实证研究时就是使用SAS软件。在UCSD经济学系计算机中心，有一位技术人员可以回答SAS编程的一些基本问题，很方便。
全金属外壳：想问问洪老师计量模型出来的结果往往和现实差异甚大，比如对CPI的预测，不同的假设不同的变量设置就会出来根本不同的结果，我们应该如何正确运用计量模型在实际的金融和经济学研究上（例如投行里的预测，和教科书上的预测的区别）？
洪永淼教授：经济预测在制定经济政策和指导经济活动时非常重要。但正如您所说的，计量经济模型预测结果与现实差距甚大，特别如CPI等宏观经济预测，更是如此。不单在中国，在国外也是这样。从计量经济学角度看，这是模型设定问题。在计量经济学教科书中，我们常假设存在一个真实的数据生成过程（Data Generating Process），假定所用模型的设定是正确的，这些假设在现实生活中不一定成立，因此预测偏差可能就比较大。在实际应用时，应该记住所有模型的前提假设条件，经常验证这些条件在现实生活中是否满足，不断改进所使用模型，使之更靠近现实。例如，以预测CPI为例，如采用按产品、行业、地区等非总量（Disaggregate）的方法，最终再进行加总的预测，其效果可能会比使用总量（Aggregate）宏观模型预测方法更好。
此外，计量经济模型只是经济预测的一种方法（当然是一种重要的方法），还有很多其他信息和其他方法可以用来预测，例如在美国，美联储的宏观经济预测常参考一些被称为职业预测者（Professional Forecasters）的预测。中科院预测科学中心汪寿阳教授所领导的团队，发明了一种预测方法，这种方法将计量经济模型和其他信息结合在一起，近年来，在预测中国宏观经济趋势时取得了很好的效果。
Kollenfree：1：降低利息税同加息政策是否背道而驰？在CPI不断上升的宏观经济背景下，政府出台了一系列的措施，比如将利息税从20%降低为5%，政府今年连续多次加息。但从经济学的基本原理出发，降低利息税鼓励了更多储蓄，使得可贷资金供给增加，导致利率下降和投资增加。这同加息政策是否背道而驰？
洪永淼教授：从抑制宏观经济过热、降低通货膨胀率的角度看，提高利率增加了借贷者的成本和投资者的机会成本，可以减少流动性资本，降低投资需求，抑制通货膨胀。另外一方面，确实如您所说的，降低利息税（和提高利率）会增加储蓄。当资金供给量增加时，如果银行系统是一个完全竞争性市场，确实会有降低利率的市场趋势或压力，从而增加放贷与投资。但是当央行提高银行贷款准备金率时，这种压力或逆向作用就变小了。降低利息税可以增加储蓄，但它是一种收入再分配的调节手段，对股票市场投资有一定的“挤出效应”。
2：房价是否具有下降趋势及政府作用？当前中国房价上涨迅速，居高不下。从经济学弹性原理出发，住房需求曲线长期弹性大于1，这说明从长期看，降低房价会增加房地产行业收入。这是否意味着长期（8-10年）仅通过市场调节中国房价就具有下降趋势？政府采取的一些措施比如对不满5年的二手房征收5%左右的营业税，这降低了供给水平，提高了房价。另外，根据税赋转嫁的原理，其中有一部分转嫁到消费者身上，尤其是在供给弹性大于需求弹性时，大部分税赋由消费者承担。这些政策到底具有什么作用？同政府意图是否冲突？对政府限制房地产需求，比如提高公积金贷款利率等的做法有什么看法？政府在调控房地产市场方面的应该扮演什么角色？
洪永淼教授：中国房地产（特别是供给方）目前并不是一个竞争性行业或市场，通过市场调节是否可以让中国房价在长期（8-10年）具有下降趋势，尚未得而知。而且，根据中国经济本身和国外大多数国家房地产业的历史经验看，如果中国宏观经济今后十年继续保持快速持续增长，并且中国经济与市场向境外投资者日已开放（这些是非常有可能的），那么中国房价应该是具有长期上升的趋势而不是相反。
政府征收不满5年的二手房的营业税，主要目的是抑制房地产投机和投资需求，减缓房价上涨速度和幅度。这会有一定的作用。当然，二手房营业税确实有一部分会转嫁到二手房买主身上。
政府限制房地产需求，主要出发点是抑制房价过快过大上涨，使大多数城镇家庭有能力买房子或者租房子。利率提高会有效减少房地产需求，但对中低收入阶层的家庭所造成的负担可能相对较大。事实上，政府可以大力增加房地产供给，特别是增加适合中低收入阶层人民购买能力的房地产供给，并且逐步形成一个竞争性的房地产价供给市场。还有，政府目前在限制房地产需求时采取了不少临时性行政措施与手段。应该更多地使用经济手段，并完善房地产市场法律法规制度建设，构建一个有序有效的房地产市场。
Silentspeake：作为中国的经济学学生， 我们在进行着扎实的基本功训练的同时，对经济学直觉的培养成为了教育中的短板。现在我们在学习中往往容易过分强调数学推导，而忽视对背后的经济学直觉的分析和理解。请问我们应该如何借鉴西方人学习经济学的经验，避免这种情况的发生？谢谢。
洪永淼教授：您提的问题一直是中国经济学教育中一个比较突出的问题。的确，经济学中的数学推导，很容易使学生将注意力集中于数学工具本身，而忽略这些数学公式所包含的经济含义，加上一些教师在进行数学推导时，可能对数学公式的经济含义解释不够，这些原因便造成您所说的现象。
事实上，数学工具和经济直觉、经济思维并不矛盾。数学作为一个抽象逻辑语言，非常适合经济分析，从复杂的经济现象中抽取出最本质的经济规律。作为一种语言和工具载体，经济学的数学公式包括着极其丰富的经济含义，应该注意数学公式的经济解释这方面的训练。换言之，经济学的基本功训练应该包含数量分析和数量分析的经济解释两个方面。这两方面缺一不可，就像一张纸的两面。我在本科读物理学时，物理学老师常常强调物理学中的数学公式所包含的物理含义，这种训练非常适合于经济学教学。
还有，很多经济思想、直觉，起初并不是从经济学教科书、从数学推导产生出来的，而是从对大量经济现象（包括经济数据）的仔细观察思考与讨论中产生出来的。
baby8962：洪老师您好！作为一个在计量方面很成功的人士，您能否推荐一下适合硕士水平看的有关计量经济的杂志，书籍等等。洪老师个人是读教材比较多还是读杂志和非教材类书籍比较多呢？谢谢。
洪永淼教授：对于经济管理类硕士研究生，如果是想学习计量经济学理论基础的话，类似Jefrey Wooldridge（伍德里奇）的《计量经济学：现代观点》和William Greence（格林）的《计量经济学分析》这样的教科书即可，这些教科书除了介绍基础理论外，还介绍很多相关实例。
此外，比较合适硕士研究生阅读的计量经济学期刊有Journal of Applied Econometrics，Journal of Business and Economic Statistics，Review of Economics and Statistics等。Journal of Econometrics也有一些实证研究论文，对硕士研究生来说，一般情况下不适合看理论计量经济学论文，应该偏重应用计量经济学论文，即如何用计量经济模型与方法分析经济问题的文章。
我本人计量经济学教科书看得很少，主要是看计量经济学期刊论文，后者对研究帮助较大，包括新近发展、选题、模型方法、数据处理、文章结构与范式等等。
在国外，经济学论文从投稿到正式发表的周期一般比较长，即使是最新一期的期刊发表的论文，也是几年前的研究了。因此，应该注意阅读尚未正式发表的工作论文（Working Papers），包括各种国际学术会议网站的学术论文，这样才能跟踪最新国际学术前沿研究。
allain0104：洪教授您好！非常感谢您能来参加论坛的活动，我是一名刚刚毕业的大学生，本科在一所财经学校学习统计专业，尽管已经参加工作，但还是希望今后有机会继续深造，由于仰慕您在国际经济学界的地位和在国内办经济学教育的经历，这里有四个问题向您请教，恳请您不吝赐教：
1、现代经济学大量运用数学工具，但国外的中级经济学教材（如VARIAN的微观现代观点和MANKIW的中级宏观）似乎并没用很多的数学工具，甚至还尽量避免使用繁琐的数学推导，给人的感觉是国外的本科生似乎数学也不是很好，那么他们在研究生阶段是如何掌握高深的数学工具的？这点也许会对我们青年学生有所帮助。
洪永淼教授：是的。以美国为例，美国绝大部分经济学本科教材确实没有很多繁琐的数学推导，这一方面与美国大多数经济学专业的本科生数学水平有关，也与经济学专业本科教育的主要目的有关。在研究生阶段（尤其是博士研究生阶段），经济学课程大多使用很多高深的数学工具与数学模型。这是因为美国研究型大学经济学博士研究生教育主要是培养高素质学术研究人才，而严谨的研究方法训练是一个最关键的环节，这与美国大学经济学本科教育有很大反差。但是，美国很多高校经济学研究生（博士生）的主体并不是美国经济学本科生，而是外国留学生。一般地说，他们与美国学生相比，有较好的数学基础。就是美国经济学专业本科生，如果他们早有志愿攻读经济学博士，他们不少人在本科阶段也会到数学系修读一些数学课程。一部分美国本科生有经济学和数学(或计算机等)专业双学位。
大多数美国高校经济学博士研究生第一年都要在本系修读一门数理经济学（或经济数学），博士生资格考试通过后，不少学生根据自己研究方向的特点，会去数学系选修一些研究生数学课程，充实数学基础。
2、面对大量现代的经济学文献，许多青年学生（本科、硕士甚至博士）都还还难以读懂，使人感到研究的道路太漫长，这里请您介绍相关的循序渐进的学习方法，让我们能更快的走上正确的学习道路。
洪永淼教授：现代经济学研究强调数量分析方法，因此国外经济学期刊的论文对很多中国青年学生来说，还不好理解。记得我在中国人民大学经济学培训中心研究生班学习时，读不懂斯坦福大学一位经济学教授指定的参考文献，因此问教授需要多长时间才能读懂经济学专业论文，他回答说需要5年的时间。后来我才慢慢悟出来，他指的大概是需要经过类似美国经济学博士研究生那样的系统训练。
每个人情况不同，因此学习研究方法也不一样，但我想，首先应该有比较扎实的经济学理论基础，然后，针对您感兴趣的研究方向，读一些相关的学术专著（特别是读该领域权威学者的专著）以及综述文章，对整个领域或方向的历史、发展及最新前沿均有一个大概的了解，然后仔细读相关的期刊论文。期刊论文暂时看不太懂没有关系，多读几遍，或者先看其他文章，一段时间后再重读。随着知识的积累，一段时间后会有豁然开朗的感觉。“山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”，此种感觉在学术研究中是常出现的。
3、尽管经济学不像物理等理论学科那么的高深晦涩，但现代的经济学理论研究似乎越来越艰深，令许多没有学过经济学的人感到经济学研究没有太大的用处。请您谈谈经济学研究的发展方向以及经济学理论研究是如何实践活动的。
洪永淼教授：现代经济学研究越来越深、越来越细，这主要是经济学家想让经济学成为一门类似物理学那样严谨的科学。但是，经济学的解释和预测能力远远没有达到物理学那样精确的境界，而且很有可能永远达不到。但是经济学还是很有用的，它可以加深我们对经济现象和经济体制的理解，指导人类的经济活动。比如，Black和Scholes（1973）关于期权定价的经典性论文，里头有很多高深的数学推导，但这篇文章开辟了现代金融学研究的一个新领域，为后来兴起的金融衍生产品市场提供了坚实的理论基础。
现代经济学期刊上的不少论文，看上去充满数学假设、推导和定理，但是其实研究的对象大多是与当时经济现实紧密相关的。例如： Engle（1982）的ARCH波动模型产生的背景是上个世纪70年代后石油危机，浮动汇率制度、高利率政策等造成世界经济充满风险和不确定性，人们进行经济活动时需要预测和量化所面临的不确定性及其影响。
4、最后请您谈谈国内经济学教育存在的问题，以及您在办WISE过程中的感想.谢谢.
洪永淼教授：我很多时间不在国内，对中国经济学教育的了解还不是很全面。根据我个人过去几年在国内一些高校讲学以及在WISE工作的经验，有几点比较深的感受：一是中国经济学教育与研究正处于一个转型期，很多方面尚未定型，尚未成熟，比如大多数中国高校经济学研究生课程设置，比较重视经济学核心课程（宏观经济学、微观经济学、计量经济学）的教学，但比较忽视专业前沿课程的教学，造成中国经济学研究生在从事博士论文写作时缺乏应有的循序渐进的指导，目前两阶段研究生培养模式（即二至三年硕士研究生，三年博士研究生）不利于对博士研究生进行比较系统的科研训练；二是学术氛围上比较浮躁，急功近利的诱因与土壤（包括高校管理评价体制）相当普遍，缺少使人潜心做学问的环境；三是很多教师对学术交流，特别是国际学术交流的重要性认识不足，大多数经济院系还缺少经常性的、专业化的、前沿性的、以教师和博士生为主体的学术讲座。大多数学术讲座的听众主体是研究生（甚至高年级本科生）而不是教师；四是中国高校有不少的学者“官本位”思想与现象相当普遍，这不利于学术进步和学科发展。
Jerryren：洪教授，我想利用非参方法研究GDP增长率。非参的方法有很多，如非参回归要求的样本量大，而对应我国的经济数据稀少，让我头疼。不知道您有什么好的建议。另外，请求您能给一些这方面的实证文章。谢谢！祝WISE蒸蒸日上！
洪永淼教授：非参数分析没有假定模型函数形式，比较不会出现模型设定错误，但也因此要求较大的数据。非参数分析很多应用在微观经济学和金融学领域，因为微观数据和金融数据比较大。宏观数据相对较小，但这并不意味着非参数分析不能用于宏观经济数据。如果解释变量个数不多，非参数分析也是可以的。最重要的是要先想清楚为什么要用非参数分析，它相对于常用的参数模型可能带来什么样的新的发现或结论。其次，可以考虑使用较大的样本数据，如季度数据或月度数据，如果能够考虑不同部门或者不同省份，则可以使用面板数据进行非参数分析。最后，半参数分析也是可以考虑的选择之一，即根据经验，模型中一部分可假设为参数函数形式，另一部分可以用非参数方法处理。
Xiaohui：洪老师您好！
1、许多经济学家认为中国的股市中已有不小的泡沫，但股市仍居高不下，政府的调控政策也并没有受到明显的效果，中国的股市中还有许多诸如此类令许多经济学家费解的现象。您认为这其中的主要原因是什么？是股市的制度缺陷所致还是大多数股民的投资素质不够？
洪永淼教授：中国股市确实存在不少令经济学家费解的现象，如前一段时期央行加息，但股市价格依然上扬（最近终于加息时股价下降了）。我想，这不能怪罪于大多数股民的投资素质。他们虽然可能多数没有学习过经济学，但他们比任何其他人更关心、懂得如何保护他们的切身利益。应该从中国股市制度以及中国经济大环境来寻找原因。如果这些制度安排和经济大环境没有根本性改变，即使股市大多数投资人是高素质的机构投资者，也会产生类似令人费解的现象。
2、在股市这种受心理因素影响很大的环境中，标准的经济学理论对研究股市是否有作用？
洪永淼教授：如果您讲的标准的经济理论是指西方经济理论的话，将很难照搬过来分析预测中国股市，因为股市制度安排与经济环境有很大不同。
天外飞仙 ：洪老师您好！
1、在中国双顺差的影响下,您觉得当前人民币对美元的汇率是否被低估了呢?能否采取一些宏观政策来调整?
洪永淼教授：从历史经验看，当一个国家经过相当长的一段时间持续高速增长，其货币会随着本国经济实力的增强而变强，有升值的趋势。加上最近几年美元贬值，人民币相对美元升值的压力是一种客观存在。问题是，美国一些政客或一些利益集团鼓吹人民币升值，有其政治或经济目标。我个人看法是，人民币即使大幅度升值，也不可能解决美国经济存在的主要问题，如贸易赤字。中国应该根据自己的实际情况和利益，决定人民币汇率水平，而且汇率变动不能过快过大，以使中国经济有时间适应、消化汇率变化，避免大的经济波动。瞬时的大幅度调整当然可以减少市场对人民币升值的预期，但中国经济调整的成本可能会非常大。
2、您觉得作为一个经济学者应该具备那些最基本的素质?
洪永淼教授：我个人认为，成为一个合格的经济学家至少要有以下基本素质:第一，有从事学术研究的志向和兴趣；第二，有潜心做学问的毅力和定力，即能够静下来心来、能忍受寂寞做研究。这在中国学术界目前这种比较浮躁的氛围中比较不容易做到；第三，有比较扎实的经济理论基础；第四，掌握经济学术研究的基本方法与技能；第五，能够大处着眼，小处着手，看问题能把握大方向，处理解决问题要认真、细致。
前两点尤其重要，后几点特别是后两点可以在研究中培养，边做边学。
Yuetao：洪老师您好！
1、何为计量经济学的根本问题？有老师说计量的目的是证伪，请问您怎样看待这种观点？
洪永淼教授：计量经济学的根本目的，就是建立一套以经济理论为基础，适合经济数据特点的现代统计理论、模型与方法，分析经济数据，揭示经济运行规律，以检验经济理论与经济假说，解释经济现象并预测未来经济走势。计量经济学的目的是否为证伪，主要取决于我们对经济系统和计量经济学理论的根本观点。我本人比较赞同“证伪”这种观点。这种观点是建立在以下基础上的。首先，认为经济系统存在着一个客观经济规律，这个规律通过各种经济现象表现出来。任何一个经济理论都是对这个客观经济规律的一种描述，这种描述是否接近客观现实，可以使用计量经济方法和观测到的经济数据来检验。如果原假设成立，即经济理论符合现实的时候，计量检验方法便不会拒绝原假设（在给定的显著水平条件下），如果原假设是错误的，计量检验方法将倾向拒绝原假设。但是，由于人们所使用的计量检验方法本身可能有缺陷，无法检测出某些特定错误，或者由于数据样本数太小，计量方法也有可能没有办法拒绝错误的原假设。因此，当人们使用某一计量检验方法验证经济理论时，如果能够拒绝原假设，说明经济理论是错误的。如果没有拒绝原假设，我们只能说没有统计证据推断原假设，而不能说原假设是正确的。从这一意义上讲，计量经济学是“证伪”。当然，检验经济理论与经济假说只是计量经济学的一个目的之一，计量经济学还有其它用途，如经济预测。对于经济预测，即使是错误的模型也可能有一定的预测能力。
2、我曾听过一个从美国留学归来专业为计量经济的年轻老师的计量课，她上课的时候说过，现在关于计量理论的文章用的数学已经很深，她想看懂一篇新论文都会觉得很困难，更不要说是刚开始学习计量的研究生。但是从实证分析角度看，那些新的高深的计量理论文章似乎对实证计量没有多少用处，因为现在比较成熟的计量理论已经能够处理绝大多数实证问题。所以我的问题是：理论计量经济学家们之所以还在运用很深的数学做理论研究是不是因为对现有的计量工具进行实证分析后的结果还不满意？还是因为计量理论本身不完善？
洪永淼教授：一种计量经济学方法刚开始提出来时可能还不成熟，需要理论计量经济学家共同探讨加以改进，同时一种计量经济学理论从提出到实证应用有一个过程，需要一定的时间才能为实证研究人员所接受和熟悉。例如White（1980）提出的适合于存在条件异方差的OLS估计量的方差公式，经过了很长一段时间才为实证研究人员熟悉和使用。因此一种新的计量经济学理论刚提出来时，开始可能不能或没有马上被应用于实证研究中，但随着时间的推移，随着计量经济理论的不断完善，可能会被用于未来的实证研究中。
另外一方面，由于新的经济理论、经济模型，甚至新的经济数据的出现，也需要不断发展新的计量经济理论。例如，过去十年大量出现的高频金融数据（即Tick by Tick Data），由于数据出现的时间间隔不均匀且具有随机性，标准的时间序列计量经济学方法不适用，需要发展出新的适合这类高频金融数据的计量经济理论。这方面的一个例子就是Engle和Russel（1998）新近提出来的回归条件久期模型（AutoRegressive Conditional Duration Models）。这类模型为研究金融学市场微观结构提供了很有用的计量经济学方法与工具。
3、在我看来计量经济学分为理论计量和实证计量，要做理论计量和实证计量研究所需要的数学背景有什么不同？做实证计量需不需要掌握高深的概率论及数理统计知识？
洪永淼教授：计量经济学确实可分为理论计量经济学和应用计量经济学（即实证计量）。从事理论计量经济学的研究需要有扎实的概率理论与数理统计理论基础，特别是需要掌握渐近理论分析以及计算机统计软件编程能力（用于模拟计算分析）。从事实证研究不需要理论计量经济学研究所要求的那么高深的概率论和数理统计理论，特别不必要求会进行数学推导，只需要有一定的数理统计基础，了解计量经济学理论、模型、方法，熟悉数据处理和统计软件使用方法（包括一定的编程能力）。
Ruoyao ：洪老师您好！
1、在实证中，采用不同的方法往往得到差异很大的结果。怎样评价各种实证方法及其局限性，如何才能找到最适合的实证方法呢？
洪永淼教授：是的，在实证研究中，常常会出现这样的情况：使用不同的数据、不同的计量经济学方法，会导致不同结果，甚至是相反的结果。由于所观测到的经济数据绝大多数不能通过可控实验获取，我们因而无法用实验验证哪个结论是正确的，哪个结论是错误的，只能通过比较数据的质量以及所用的计量经济学方法的相对优劣性来判断实证结论或结果的合理性。
如何比较评价各种计量经济学模型与方法是一件不容易的事情，但有一些基本原则可以遵循。首先是注意计量经济方法适用的条件与范围。例如，一些重要的计量检验统计量假设条件同方差这个条件，如传统t-检验和Box-Pierce的Q统计检验量。条件同方差并不是原假说的一个组成部分。如果条件同方差此一附加条件不成立，统计检验量就有很大可能性错误拒绝正确的原假设（即有很大的第一类误差）。如果经济数据存在显著的条件异方差（如高频金融数据存在波动聚类性这一特征），那么上述方法就不宜使用。
其次是根据不同计量经济学方法的优劣性来判断。很有可能存在不止一种适用的计量经济学方法，但有些方法比较好，比较有效。例如，一个计量经济学模型可能可以用广义矩估计（GMM）或者最大似然法（MLE）来估计。在同等条件下，如果MLE得出的结果与GMM不同，那么应该倾向于MLE结果。因为MLE与GMM估计相比，要比较精确，比较有效，虽然MLE可能比GMM估计在运算上要复杂些。另一个例子，有可能不止一个统计检验方法可以用来检验同一个经济假说（如市场有效性），但其中一种方法可能只可以检测对原假说的线性偏离，另一种方法可检测线性和非线性偏离。如果后一种方法拒绝原假设而前一种方法没有，则应该倾向于相信后一个方法所得到的结论。
2、在学习计量经济学的过程中，应该怎样注重理解其思想体系和经济理论基础呢？
洪永淼教授：纵观计量经济学发展历史，可以看出，所有重要的计量经济学方法，都是为了解决、分析一些重要的经济问题而提出来的。例如GMM估计方法是为了估计合理预期模型而由计量经济学家提出来的；ARCH和GARCH波动模型是为了预测经济金融市场波动而提出来的；单位根和谐振理论的发展是因为经济学家发现大多数宏观经济时间序列可能是单位根过程，而传统时间序列统计理论不能适用，因而需要新的计量经济理论。应该注意每一种计量经济学理论、模型或方法产生的背景、相应的经济理论以及要解决的问题。这样才会比较清楚一种计量方法适用于分析哪些经济问题。
艳阳天：洪老师您好，当估计利率期限结构的动态模型时,如果加入截面约束,采用什么方法比较好呢?
洪永淼教授：如果是连续的时间利率期限结构动态模型，最佳估计方法是MLE或与近似MLE的估计方法，这种方法需要用到多元联合条件概率密度函数（Joint Conditional Probability Density）或者它的近似，而多元联合条件概率密度函数可以将横截面约束考虑进来。但是连续时间利息率期限模型的联合条件概率密度的函数形式通常很难得到，通常需要用非参数或计算机模拟等方法近似表示，这样计算时比较困难且很费时。如果样本足够大，可考虑次优但计算比较简单的估计方法，如拟最大似然法（QMLE）或GMM。如果是QMLE，只需要将联合条件概率密度函数前两个条件矩(条件均值和条件方差协方差)的表达式计算出来，然后假设联合正态分布来估计。如果用GMM，则考虑一些适合的矩条件，这些矩条件也可以将横截面约束考虑进来。因为我没有看到您的具体模型，只能讲些原则性意见，我建议您阅读国外有关这方面的文献。（完）
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