2009年5月14日，通过毕业论文盲审的WISE2006级硕士学生参加了毕业论文的答辩。在对论文质量进行评定的基础上，经过WISE教师提名以及WISE学术委员会的遴选，WISE近月评选出2009年度硕士学生的最佳毕业论文和优秀毕业论文。
由谢薇同学撰写的论文“基于非参数可加模型的股票市场收益可预测性研究”获选WISE 2009年度硕士学生最佳毕业论文。该论文借助于非参数的方法研究了股票市场收益的可预测性。通过引入非参数的可加模型，从而校正了线性预测回归模型的多种缺陷，文章的主要创新在于对邻近单位根时间序列下非参数可加模型的估计和检验。论文利用Monte Carlo模拟以及真实数据的实证研究证明了非参数可加模型的优越性。同时，论文发现不同周期的股票市场收益率都具有一定的可预测性，高度自相关的预测变量对股票市场收益率具有预测能力，并且股票市场的收益率序列与预测变量序列间存在不同程度的非线性联系。这些结论为有关资产收益预测的文献做出了贡献。
今年获选优秀毕业论文的文章分别为：李仙弟同学撰写的论文“股市跳跃行为研究：基于时变的跳跃扩散模型”，李云森同学撰写的论文“中国农村教育的代际流动问题研究”，以及汪先珍同学撰写的论文“中国股市价格的跳跃行为：基于上证综指高频数据的分析”。其中，李仙弟与汪先珍的论文分别利用上证综合指数的高频数据以及日数据对中国股票市场收益率的跳跃行为进行了研究。二者得到相似的发现，即中国股票市场的收益率具有跳跃行为。汪先珍的论文还进一步借助于参数模型和非参数模型讨论了跳跃的性质，李仙弟的论文则进一步对比了不同股票收益模型的优劣。李云森的论文从劳动经济学的角度对中国农村教育的代际流动问题进行了研究，论文结论表明父母的教育水平对子女的教育水平具有显著的正影响。
附录：
· WISE2009年度最佳硕士毕业论文：
论文题目：基于非参数可加模型的股票市场收益可预测性研究
导师组：陈国进
学生：谢薇 (金融学)
· WISE2009年度优秀硕士毕业论文：
(1) 论文题目：中国股市价格的跳跃行为：基于上证综指高频数据的分析
导师组：马成虎（主导师）、牛霖琳、赵西亮
学生：汪先珍 (数量经济学)
(2) 论文题目：股市跳跃行为研究：基于时变的跳跃扩散模型
导师组：洪永淼（联合主导师）、林海（联合主导师）、陈国进
学生：李仙弟 (金融学)
(3) 论文题目：中国农村教育的代际流动问题研究
导师组：齐豪（联合主导师）、赖小琼
学生：李云森 (西方经济学)
(WISE)
