3月19日上午，“厦门大学-天津大学现代金融首届研讨会”在经济楼N303举行简短的开幕仪式。本次研讨会的主题为量化金融和金融风险管理，共有35位师生将在会议上宣读论文。厦门大学陈国进教授主持开幕式。
康奈尔大学、厦门大学洪永淼教授首先为会议致辞，他简要介绍了本次研讨会举办的背景，并向天津大学的老师和同学们介绍了厦大经济学科，包括经济学院和WISE的办学历史、学科建设、人才培养以及两院融合情况等。他希望通过这次研讨会进一步促进厦门大学与天津大学金融经济学科的交流以及双边人员的往来。随后，天津大学管理与经济学部主任张维教授发表了致辞，他认为讨论会的基本功能就是搭建学术平台，因此很高兴能有这样的交流机会。他希望今后双方能够协力搭建好这个学术交流平台，使老师和同学们能在研讨会中有所收获。
康奈尔大学、厦门大学洪永淼教授致辞
天津大学管理与经济学部主任张维教授致辞
参会人员合影
随后，研讨会正式拉开序幕，在两个分会场同时进行。第一分会场的报告主题为“衍生品市场”，由天津大学熊熊教授主持。第一位报告的是厦门大学陈坚副教授，他的文章关注于如何挑选出波动率平面中最能反应信息的因子，精彩的演讲后天津大学张维教授就预测的更微观解释与报告者进行了深入交流；第二位进行报告的是来自厦门大学的戴平生教授，他的报告题目是基于基尼平均差方法的上证50股指期货套保研究，研究也发现使用离散数据的基尼平均差方法更优于传统基尼平均差方法；第三位报告的是天津大学的熊熊教授，他报告的论文主题是现货市场t+1交易制度对期现的影响，主要介绍了计算金融实验。文章运用计算机建模技术，构建仿真金融平台，模拟真实金融市场投资者微观行为和订单流特征，发现t+0交易制度提高了股票市场的价格发现效率与市场流动性。
厦门大学陈坚副教授演讲
厦门大学戴平生教授演讲
天津大学熊熊教授演讲
第二分会场的报告主题为“金融计量”，由厦门大学方颖教授主持。第一位报告的是来自天津大学的王冠英教授，他的研究主题是巨灾股票看跌期权，他先简要介绍了巨灾期权的运行机制，其论文的创新点是将‘随时间推移人们对巨灾的期望强度降低’这个因素加入到巨灾期权的定价中；第二位上台展示的是天津大学的博士生吕振威，研究的内容是投资者情绪和IPO市场异象，他通过研究得出的结论是投资申购者的情绪越高，发行价格越高，首日抑价越高，股票的长期波动也越大；第三位报告的是我院的方颖教授，他的论文题目是"一个新的半参数化STAR模型在预测汇率中的应用"，他将这个模型与其他模型包括TAR、神经网络等进行了比较，证明了这种模型的有效性。报告结束后，现场师生与报告者对报告议题进行了热烈讨论。
天津大学王冠英教授演讲
天津大学博士生吕振威演讲
厦门大学方颖教授演讲
参会师生对演讲者的报告内容进行讨论
接下来，除主题演讲外，与会代表还将围绕行为金融、市场波动、资产定价、国际金融、资本市场与交易策略、金融信息与市场风险等相关主题，就量化金融与金融风险管理的前沿研究进行探讨。
为了进一步加强厦门大学和天津大学现代金融学科交流合作，推动各自金融学科的进一步发展和研究的现代化，厦门大学王亚南经济研究院（WISE）、经济学院与天津大学管理与经济学部拓展院际合作，协定于2015年秋季起，依托双方的学术资源优势，定期合作举办数理金融系列国际研讨会。该研讨会将每年在天津、厦门两地轮替进行。
（WISE黄诗娴 WISE15MA 苏欣欣 曹旭 丁逸非）
