童晨

助理教授

北京大学经济学博士

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个人简介 研究成果 研究项目

工作经历

2021.07-至今          厦门大学经济学院金融系及王亚南经济研究院(WISE),助理教授

 

学习经历

2012.09-2016.07    北京大学化学与分子工程学院,理学学士(本科)

2013.09-2016.07    北京大学国家发展研究院,经济学学士(双学位)

2016.09-2021.07    北京大学国家发展研究院,经济学博士

2019.08-2020.08    美国杜克大学经济系,访问学者

 

研究兴趣

基于高频数据的离散波动率模型,金融计量,金融工程,衍生品定价


Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang* (2022). Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options?. Journal of Futures Markets, forthcoming

Chen Tong*, Zhuo Huang (2021). Pricing VIX options with realized volatility. Journal of Futures Markets, 41(8): 1180–1200. 

Zhuo Huang, Fang Liang, Chen Tong* (2021). The predictive power of macroeconomic uncertainty for commodity futures volatility. International Review of Finance, 21(3): 989–1012.

Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang* (2020). Which volatility model for option valuation in china? Empirical evidence from SSE 50 ETF options. Applied Economics, 52(17): 1866–1880.

Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang* (2019). VIX term structure and VIX futures pricing with realized volatility. Journal of Futures Markets, 39(1): 72–93.

Zhuo Huang, Chen Tong, Han Qiu*, Yan Shen (2018). The spillover of macroeconomic uncertainty between the U.S. and China. Economics Letters, 171, 123–127.

黄卓, 邱晗*, 沈艳, 童晨. 测量中国的金融不确定性—基于大数据的方法 [J]. 金融研究, 2018, 461(11): 30–46.

张丹丹, 李力行*, 童晨. 最低工资、流动人口失业与犯罪 [J]. 经济学(季刊), 2018, 17(03): 1035–1054.

黄卓, 童晨, 梁方. 经济不确定性对金融市场的影响:一个文献综述 [J]. 金融科学, 2017(02): 20–35.