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Semiparametric Estimation of Quantile Regression with Tobit Selections

主讲人: 周亚虹
主讲人简介:

周亚虹,香港科技大学经济学博士,上海财经大学经济学院院长,常任教授、博导,“新世纪优秀人才”、“上海领军人才”、上海财经大学“英贤学者”等荣誉称号。长期致力于微观计量经济学、微观经济学研究,在Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Econometric Theory等国际知名期刊和《经济研究》等国内权威期刊发表文章数十篇,主持多项国家自然科学基金项目,包括1项国家自然科学基金重点项目。其研究成果先后获得上海市第十一届哲学社会科学优秀成果奖三等奖(2012年)、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖(2013年)、上海市第十三届哲学社会科学优秀成果奖一等奖(2016年)和第六次全国优秀财政理论研究成果奖(2017年)。

主持人: 林明
简介:

Recently, Arellano and Bonhomme (2017) studies the quantile regression model in presence of sample selection. In this paper, we consider a quantile regression with Tobit selection mechanism which is known to be Type III Tobit model in mean regression. Our estimator is shown to be consistent and asymptotically normal. Monte Carlo simulations indicate that our estimator performs well in .nite samples. Additionally, an empirical illustration also demonstrates the usefulness of our estimator in empirical studies.

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时间: 2020-10-14(Wednesday)16:40-18:00
地点: N402
讲座语言: 中文
期数:
主办单位: 厦门大学邹至庄经济研究中心、厦大-中科院计量建模与经济政策研究基础科学中心
承办单位:
类型:

                       系列讲座                

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