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【第十六期】Arnold Zellner: Bayesian Econometrics: Past,

         Arnold Zellner 教授,1949年在哈佛大学获得物理学学士学位,1957年在加州大学伯克利分校获得经济学博士学位,目前是芝加哥大学商学院的经济学和统计学教授。Zellner 教授是贝叶斯计量经济学的创始人之一,且曾担任过美国统计协会主席。
         20世纪经济学的发展具有以下的特征:其主流是实证化,与之相关的是经济学的数量化。21世纪刚刚过去几年,诺贝尔经济学奖就两次惠顾“计量经济学”这个分支学科,这标志着计量经济学时代的正式到来。计量经济学是统计学、经济理论和数学的统一,经济学研究必须运用计量经济学来达到统计上的正确性和合理性。目前以MCMC方法为代表的现代贝叶斯统计学已广泛应用于几乎所有的学科,并取得了显著的成果,现代贝叶斯方法在计量经济学和金融计量学等应用领域具有非常广阔的前景。
        《Bayesian Econometrics: Past, Present and Future》一文简要的介绍了Bayesian计量经济学尤其贝叶斯计量经济学在经济中的应用,比如Alan Greenspan(2004)利用Bayesian方法在政策决定风险管理管理中的应用。这些涉及的问题都与Bayesian计量经济学的过去现在有关,所以该文将介绍这一研究。最后该文还对Bayesian计量经济学的未来研究方向进行了探讨。 
       

zellner.pdf

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