个人简介：

2010年博士毕业于厦门大学王亚南经济研究院，现为厦门大学经济学院金融系、王亚南经济研究院教授，博士生导师，“闽江学者奖励计划”特聘教授，曾任山东大学教授，博士生导师，并曾入选山东大学齐鲁青年学者。主要研究方向为金融计量理论与应用、金融风险管理。

工作和学习经历：

2019年3月—至今，厦门大学经济学院金融系、王亚南经济研究院，教授。 

2018年1月—2019年2月，山东大学经济研究院，教授。

2015年9月—2016年8月，美国波士顿学院经济系访问学者。

2013年9月—2017年12月，山东大学经济研究院，副教授。

2010年9月—2013年8月， 山东大学经济研究院，讲师。

2007年9月—2009年8月， 美国密苏里州立大学—哥伦比亚校区商学院联合培养博士。

2006年9月—2010年7月，厦门大学王亚南经济研究院，经济学博士。

发表论文：

1. Jilin Wu, Xiaojun Song and Zhijie Xiao, Testing for Trend Specifications in Panel Data Models.  Journal of Business & Economic Statistics, https://doi.org/10.1080/07350015.2022.2035227,  2022.

 2. Erhuan Zhang, Xiaojun Song and Jilin Wu*（通讯作者）, A Nonparametric test for multivariate trend functions. Journal of Time Series Analysis ,https://doi.org/10.1111/jtsa.12641，2022.

 3. Erhua Zhang and Jilin Wu*（通讯作者）, Adaptive estimation of AR (∞) models with time-varying variances, Economics Letters，2020.

 4. Erhua Zhang and Jilin Wu*（通讯作者）, Testing for Structural Changes in Linear Regressions with Time- varying Variance，Communication in Statistics: Theory and Methods, 2020.

5.    Jilin,Wu and Zhijie, Xiao, Testing for Changing Volatility, Econometrics Journal，2018.

6.   Jilin,Wu and Zhijie, Xiao, A Powerful Test for Changing Trends in Time Series Models, Journal of Time Series Analysis，2018.

7.   Jilin,Wu, A Test for Changing Trends with Monotonic Power，Economics Letters，2016.

8.   Jilin, Wu, Detecting structural changes under nonstationary volatility, Economics Letters，2016.

9.    Jilin,Wu，Restoring Monotonic Power in Wald/LM-Type Tests for Mean, Economics Letters，2015.

10.  吴吉林和张二华，我国货币政策操作中的数量规则无效吗? 《经济学季刊》,2015年第3期.

11  吴吉林，陈刚和黄辰，中国A、B、H股市间尾部相依性的趋势研究——基于多机制平滑转换混合Copula模型的实证分析,《管理科学学报》，2015年第2期.

12.  吴吉林和孟纹羽，时变混合Copula模型的非参数估计及应用研究，《数量经济技术经济研究》2013第8期.

13. 吴吉林和黄辰，非线性“麦卡勒姆规则”下的中国货币政策检验，《经济评论》 2013年第3期.

14.吴吉林和原鹏飞，我国通货膨胀运动阶段的非线性平滑转换，《统计研究》2012年第3期.

15.  吴吉林和张二华，我国通货膨胀对经济增长的影响存在门槛效应吗，《经济理论与经济管理》2012年第7期。

16.  吴吉林和张二华，基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性研究，《系统工程理论与实践》2012年第8期.

17.  吴吉林，我国通货膨胀路径中的结构性变化与非线性调整——基于TV-STAR模型的实证分析,《经济评论》2012年第2期. 人大复印资料《统计与精算》2012年第4期全文转载.

18. 吴吉林，基于机制转移Copula模型的股市量价尾部关系研究，《中国管理科学》 2012年第5期,

19. 吴吉林、张二华和原鹏飞，我国银行间同业拆借利率的动态研究—基于跳跃-扩散-机制转换模型的实证分析，《管理科学学报》2011年第11期.

20.   吴吉林和操君，中国A、B、H股间市场一体化进程研究，《南方经济》2011年第5期.

21.  吴吉林和张二华，次贷危机，市场风险与股市间相依性，《世界经济》，2010年第3期.

22.   吴吉林、金一清和张二华，潜在变量、宏观变量与中国动态利率期限结构——基于DRA模型的实证分析，《经济评论》，2010年第1期.

23.   吴吉林和陶旺生，基于机制转换与随机波动的我国短期利率研究,《中国管理科学》2009年第3期.

24.   吴吉林和原鹏飞，信息、政策冲击和中国股票、债券及外汇市场一体化，《南方经济》，2009年第11期.

25.   吴吉林和陶旺生，基于无套利和离散时间的我国动态利率期限结构研究,《中国金融学》2009年第15期.

26.     原鹏飞和吴吉林，能源价格上涨情景下能源消费与经济波动的综合特征，《统计研究》2011年第9期.

27.     张二华，李春琦吴吉林,基于DAG方法的SVAR模型识别:理论基础和仿真实验,《系统工程理论与实践》2014年第1期.

工作论文：

28. Jilin Wu, Xiaojun Song and Zhijie Xiao, Adaptive Estimation of Near-stationary Autoregression with Time-Varying Variances. R&R.

主持或参与的科研项目：

1.  主持2020年教育部人文社科规划项目：《时变方差下的计量建模与应用研究》。项目编号：20YJA790067。

2. 主持2014国家自然科学基金青年项目：《非参数动态混合Copula模型：估计、推断与应用》。项目编号：71401091.

3.主持2014年教育部人文社科规划项目：《动态混合Copula的非参数建模及其应用研究》。项目编号：14YJA790061.

4.主持2013年山东省自然基金面上项目；《Copula模型的非参数估计及其在金融市场中的应用》，项目编号：ZR 2013GM 021.

5.参与2015年国家自然基金面上项目：《时间序列模型中的若干结构性检验问题研究》，项目编号：71571110.

6.参与2013年国家自然基金青年项目：《空间随机前沿模型估计及设定检验研究》，项目编号：71301088.

7.参与2013国家社科基金青年项目：《我国要素收入分配结构对经济增长质量的影响极其调整对策研究》：项目编号：13CJL012.