童晨

助理教授

北京大学 经济学博士

电话:

电子邮件:tongchen@xmu.edu.cn

办公室:B407

Office Hours:Tuesday 16:20-18:20

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个人简介 研究成果 研究项目

工作经历

2021-至今     厦门大学经济学院金融系及王亚南经济研究院,助理教授

 

学习经历

2012-2016    北京大学化学与分子工程学院,理学学士(本科)

2013-2016    北京大学国家发展研究院,经济学学士(双学位)

2016-2021    北京大学国家发展研究院,经济学博士

2019-2020    美国杜克大学经济系,访问学者

 

研究兴趣

基于高频数据的离散波动率模型,金融计量,金融工程,金融衍生品定价

 

个人网页

tongchen-volatility.github.io


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Publications:

Chen Tong* and Zhuo Huang (2022). Good Volatility, Bad Volatility, and VIX Futures Pricing: Evidence from the Decomposition of VIX. The Journal of Derivatives, forthcoming.

Peter Reinhard Hansen, Zhuo Huang, Chen Tong* and Tianyi Wang (2022). Realized GARCH, CBOE VIX, and the Volatility Risk Premium. Journal of Financial Econometrics, forthcoming.

Chen Tong, Zhuo Huang and Tianyi Wang* (2022). Do VIX Futures Contribute to the Valuation of VIX Options?. Journal of Futures Markets, 42(9): 1644-1664.

Chen Tong, Peter Reinhard Hansen* and Zhuo Huang (2022). Option Pricing with State-Dependent Pricing Kernel. Journal of Futures Markets, 42(8): 1409-1433.

Chen Tong* and Zhuo Huang (2021). Pricing VIX Options with Realized Volatility. Journal of Futures Markets, 41(8): 1180-1200.

Zhuo Huang, Fang Liang and Chen Tong* (2021). The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility. International Review of Finance, 21(3): 989-1012.

Zhuo Huang, Chen Tong and Tianyi Wang* (2020). Which Volatility Model for Option Valuation in China? Empirical Evidence from SSE 50 ETF Options. Applied Economics, 52(17): 1866-1880.

Zhuo Huang, Chen Tong and Tianyi Wang* (2019). VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility. Journal of Futures Markets, 39(1): 72-93.

Zhuo Huang, Chen Tong, Han Qiu* and Yan Shen (2018). The Spillover of Macroeconomic Uncertainty between the U.S. and China. Economics Letters, 171, 123-127.

黄卓, 邱晗*, 沈艳, 童晨. 测量中国的金融不确定性:基于大数据的方法 [J]. 金融研究, 2018, 461(11): 30-46.

张丹丹, 李力行*, 童晨. 最低工资、流动人口失业与犯罪 [J]. 经济学(季刊), 2018, 17(03): 1035-1054.

黄卓, 童晨, 梁方. 经济不确定性对金融市场的影响:一个文献综述 [J]. 金融科学, 2017(02): 20-35.


教育部人文社会科学研究青年基金项目, 22YJC790117, 风险溢价的区制转移时变特征:基于高频数据的期权定价研究, 2022/07-2025/06,8万,在研,主持。

中央高校基本科研业务费专项资金基金项目,20720221025,基于多元时变风险溢价的金融衍生品定价研究:理论与实证应用,2022/03-2024/12,10万,在研,主持。