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我国股票市场的过度反应现象及其成因分析

Id：2060 Date：20131014 Status：published ClickTimes：
作者陈国进, 范长平
正文本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据，对我国股票市 场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明，我国股票市场的确存在过度反应现 象，其形成期为两年；过度反应的主要成因是规模效应，而非月历效应。
JEL-Codes：
关键词：过度反应；规模效应；月历效应
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