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分布未知情况下的空间滞后模型检验

Id：2132 Date：20131014 Status：published ClickTimes：
作者张进峰
正文在扰动项分布未知的情况下，直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的。针对传统空间模型检验方法的不足，本文以Lee 和Yu（2010）的研究为基础，采用Lee 和Liu（2006）提出的最优矩条件，构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计量。这种检验方法仅需参数的一致估计量，便于计算。蒙特卡罗结果表明，在小样本情况下，本文提出的检验有良好的性质，且明显优于Saavedra（2003）提出的检验。
JEL-Codes：F222
关键词：空间滞后模型；MLE 估计；GMM 估计；C (α ) 检验
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