陈灯塔

副教授

厦门大学经济学(金融学)博士


电话:

电子邮件:maxchen@xmu.edu.cn

办公室:经济楼A405

个人简介 研究成果 研究项目

研究兴趣
金融衍生品,金融经济学

教育背景
• 博士 (金融学) 厦门大学(财政金融系)1998.09–2001.06
• 硕士(系统工程)厦门大学(系统科学系) 1995.09–1998.07
• 学士(自动控制工程)西安交通大学(自动控制工程系) 1991.09–1995.07
经历 工作经历
• 2009.03—,厦门大学王亚南经济研究院(WISE),金融学副教授
• 2006.07–2009.02,华侨大学商学院,金融学副教授
• 2005.10–2006.06,厦门大学金融系,金融学副教授
• 2003.06–2005.09,北京大学深圳研究生院,助理教授
• 2001.06–2003.06,北京大学光华管理学院,讲师,博士后

讲课 主讲核心课程
• 金融衍生品分析
• 金融数学
• 金融工程

必修、选修课程
• 必修:金融经济学
• 必修:金融经济计量分析
• 选修:固定收益证券
• 选修:科技排版和科学计算
 

主要论文
• 杜亚军,陈灯塔. 2012. 宏观失衡与政绩考评.  管理世界, (11): 170-171
• 陈灯塔,周颖刚,2006,理性恐慌、流动性黑洞和国有股减持之谜 ,经济学(季刊),5(2), 379-402
• 陈灯塔,2003,中国股票市场个股随机占优的实证研究,经济科学(5),70-79
• 陈灯塔,洪永淼,2003,中国股市是弱式有效的吗——基于一种新方法的实证研究,经济学(季刊),3(1), 97-124(荣获年度最佳论文提名)

专著
• 陈灯塔. 2012. 应用经济计量学——EViews 高级讲义. 北京: 北京大学出版社, 208.8万字

其他论文
• Chen, Dengta, and Yajun, Du, 2012, An EM algorithm for switching regression with three regimes, Systems and Informatics (ICSAI), 2012 International Conference, 2221 - 2223  (CPCI-S; EI. DOI:  10.1109/ICSAI.2012.6223493, http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6223493)
• Chen, Dengta, Yiming, Wang and Chunhua Lin, 2011, Tax Benefits of Debts in China, International Conference on Engineering and Business Management (EBM2011), Pages: 1937-1940 (indexed by CPCI-S (ISTP) and CPCI-SSH)
• 陈灯塔,郑承利,2006,协方差矩阵预测及其投资策略研究, 中国金融学  3(1), 61-79
• 郑承利,陈灯塔,2006,中国股市截面收益率再研究——分位数回归方法,南方经济 (1),61-71
• Chen, Dengta, and Yongmiao Hong, 2003, Has Chinese Stock Market Become Efficient? Evidence from a New Approach. International Conference on Computational Science 2003: 90-98 (ICCS 2003: Saint Petersburg, Russia)
• Chen, Dengta, and Langnan Chen, 2002, Portfolio Selection in Bilateral Partial Moment Framework, Global Finance Conference 2002, (p288-295) Beijing, P.R. China. (And the 2002 International Finance Conference by China Center For Financial Research, CCFR)
• 陈灯塔,陈浪南,2000,上海股票市场组合投资的实证研究, 数量经济技术经济研究 (7),53-55
• 陈灯塔,陈浪南,2000,实证研究中股票投资收益率估算的若干问题, 决策借鉴 13(3),34-38
• 陈灯塔,王应明, 1999,成分DEA模型及应用, 厦门大学学报(自然科学版) 38(6),804-810
 

主持中国博士后科学基金项目:BPM模型在我国股票市场的实证研究,2002-2003。