李木易

副教授

香港大学统计学博士


电话:

电子邮件:limuyi1981@gmail.com

办公室:经济楼D208

个人简介 研究成果 研究项目


Research Interests:
Time Series Econometrics, Risk Management

Education
Ph.D. in Statistics, The University of Hong Kong, 2007-2011.

M.S. in Statistics, Academy of Mathematics and Systems Science(AMSS), Chinese Academy of Sciences, 2002-2005.
B.S. in Mathematics, AnHui University, 1998-2002.
 


 

Publication 
[1]. Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2011). "Score Tests for Hyperbolic GARCH Models", Journal of Business and Economic Statistics, Vol 29(4):579-586.
[2]. Muyi Li, Wai Keung Li and Guodong Li (2013). "On Mixture Memory GARCH Models", Journal of Time Series Analysis
34606-624.
[3]. Muyi Li and Yongxiang Huang (2014).  "
Hilbert-Huang Transform based multifractal analysis of China stock market",  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications406,222-229. 
[4]. Dong Li, Muyi Li, Wuqing Wu(2014). "On dynamics of volatilities in nonstationary GARCH model",  Statiatiscs and Probability Letters, Vol 94, 86-90.
[5]. Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2015). "On a New Hyperbolic GARCH Model", Journal of Econometrics, Vol 189(2), 428-436. 
[6]. C.W.S. Chen, Muyi Li, N.T.H.Nguyen and S.Sriboonchita(2015). "On asymmetric market model with heteroscedasticity and quantile regression", Computational Economics, doi:10.1007/s10614-015-9550-3.



国家自然科学基金项目(面上):基于长记忆和结构突变波动率建模的计量理论与应用研究。2017-2020。
国家自然科学基金项目(青年):长记忆波动率模型的概率性质,统计推断及其应用研究。2014-2016。 
福建省自然科学基金项目: 基于子抽样方法的门限模型统计推断研究。2014-2016。
福建省社会科学基金项目: 基于Whittle似然信息的长记忆时间序列和变点过程研究。2013-2014。