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青年教师陈坚合作论文在《管理科学学报》发表

近日,经济学院金融系陈坚副教授与厦门大学经济学院金融系2015级硕士研究生张轶凡、2012级硕士研究生洪集民合作的学术论文“期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测”在《管理科学学报》2019年第10期正式刊出。

 

该文根据下偏矩的概念,提出了一种新的期权隐含尾部风险指标。该指标对未来股票市场超额收益率具有显著的预测能力。并且加入控制变量后,隐含尾部风险指标的预测能力依然十分稳健,说明其具有独特的预测信息。该指标的提出,对于股票市场的投资、风险管理、特别是近期中国推出的股指期权业务具有重要的指导意义。

 

陈坚,英国埃塞克斯大学金融学博士,现为厦门大学经济学院金融系副教授,圣路易斯华盛顿大学 (2017.9-2018.1)访问学者、新加坡国立大学 (2013.8-2014.7)访问学者。近年来主要从事资产定价、金融工程、金融大数据、金融科技等领域的相关研究。主持2项国家自科基金项目,已经在《管理科学学报》、《金融研究》、Journal of International Money and Finance, Journal of Portfolio Management, Pacific-Basin Finance Journal, Accounting and Finance 等国内外优秀期刊上发表论文多篇。并且,曾于2017年担任Emerging Market Finance and Trade 客座主编。

 

(经济学院 刘晨宇)