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WISE硕士毕业生段孙蓬的论文被Statistica Sinica正式接受

    近日,由WISE 2018届硕士毕业生段孙蓬与其硕士导师WISE钟威教授、人民大学统计与大数据研究院朱利平教授合作完成的题为“Forward Additive Regression for Ultrahigh Dimensional Nonparametric Additive Models”的学术论文在Statistica Sinica期刊正式接受,在线发表,即将出刊。Statistica Sinica创立于1996年,是学术界公认的统计学国际重要期刊,也是经济学科认定的统计学国际A-期刊。
 
    随着现代信息技术的迅猛快速发展,超高维数据涌现于众多领域。其特征为预测变量维度远大于样本量。为了充分降维,学者们提出了独立变量筛选方法。但是,这些独立变量筛选方法均存在固有弊端。即,它们可能无法识别出真实但边际独立于响应变量的预测变量,且倾向于选择一些虚假的预测变量。为了克服这些缺点,基于超高维线性模型的向前回归(FR)法应运而生。但是,在超高维模型中,预测变量与响应变量之间往往非线性相关。该文进一步将FR方法拓展为基于向前可加回归的变量筛选方法(FAR),以适用于超高维非参数可加模型的变量筛选。该文严格建立了FAR算法的筛选一致性,并通过模拟实验和真实数据分析检验了FAR算法在有限样本下的表现。研究结果表明,与独立变量筛选方法相比,FAR算法能更加有效地识别可加模型中的真实预测变量。且当预测变量间高度相关时,FAR算法甚至比基于迭代过程的独立变量筛选方法表现更好。
 
    段孙蓬,2015-2018年在厦门大学王亚南经济研究院攻读数理统计专业硕士研究生,于2018年获得全额奖学金资助,在美国加州大学圣巴巴拉分校(University of California, Santa Barbara)应用概率和统计系攻读统计学博士学位。
(WISE 许有淑)