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Seong Yeon Chang助理教授在《Journal of Time Series Analysis》上发表学术论文

近日,WISE与经济学院统计系双聘助理教授Seong Yeon Chang与波士顿大学教授Pierre Perron合作的题为“Inference on a Structural Break in Trend with Fractionally Integrated Errors”的学术论文,在时间序列领域国际著名权威学术期刊Journal of Time Series Analysis 2016年第37卷第4期上发表。
 
论文摘要如下:在一阶单整和平稳序列误差两种情形下,Perron 和Zhu (2005)对同时出现时间趋势斜率变化和水平变化的情形,证明和构建了参数估计量的一致性、收敛率以及渐近性分布。本文的研究将他们的结论进一步一般化,考察了在分整序列误差情形下含记忆参数d*的情形。本文揭示了一些很有意义的结论,例如,当考虑水平变化时,突变日期估计量的收敛率在d* ∈(-0.5, 0.5)时都是相同的,即当d*增大时,收敛率会减小。同时,本文也给出了虚假突变情形下的研究结果。
 
Seong Yeon Chang于2014年获美国波士顿大学经济学博士学位,后加盟厦门大学经济学科,任WISE与经济学院统计系双聘助理教授,论文发表于Journal of Time Series AnalysisEconometric Reviews上,主要研究领域为计量理论、时间序列计量经济学与金融计量等。
 
(WISE 许有淑)