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解读金融工程

被阅览数:6080次  发布时间:2011/3/18 9:32:15

问:老师,我有点困惑,我在申请的过程中上网查资料,发现关于金融工程的英文名称叫法有很多种,比如Computational Finance、Mathematical Finance,那他们有什么区别?
答:金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering, Financial Mathematics,Mathematical Finance, Computational Finance.这和美国教育体系有关。其实无论是叫金融工程,金融数学,数理金融还是计算金融,它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。金融工程一般在商学院、工程学院或者数学学院下。也有些由两个学院共同合作创办。其特色与重点也与学院的具体背景有关。
 
问:金融工程、金融学、MBA的金融方向有什么区别呢?
答:有广义和狭义的解释,我们这里指狭义。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科,其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。研究用金融衍生工具如期权或者期货等的多头或者空头,实现规避和管理风险的目的,并能够对一些金融产品进行定价,其深度远远超过MBA金融方面的课程。而金融学的学习以理论为主,更多的是以基础变量如汇率、利率为研究对象,运用一些基本研究工具,和经济学一般方法分析金融活动、处理有关金融业务。MBA是一种泛商科教育,更注重领导力等软素质的培养,金融的专业技能教得并不是很深,但是视野会比较开阔。
 
问:金融工程的就业前景如何?
答:金融工程处理的风险对象主要是利率风险、汇率风险、股票价格风险和金融衍生品等。目前可以不夸张的说金融衍生品的发展将主导着未来金融市场的发展,能够规避和管理各种金融风险包括信用风险的金融工程学的发展也将势如破竹。虽说中国目前的金融体系不是很发达,但随着开放性程度的增强将不得不面临一个重大问题,就是如何规避全球先进金融化体系对中国金融市场的冲击以及如何抵制住那些纵横在金融舞台上许多年的金融投机者伺机对中国的侵蚀。我们只有通过不断自我发展提供更多的金融工程专业的人才来填补这个需求。无论哪个级别的投资部门或者研究部门,包括投资银行、商业银行、基金经理、对冲基金和其他相关公司,对金融工程专业者都是宠爱有加。麦肯锡的一项调查资料表明,2010年中国的金融工程人员有20万人的缺口,随着股指期货市场的繁荣健康成长,数量金融将成为我国最具发展潜力的金融学科之一,其所伴随的业务量也将成倍增长.
 
问:我是计算机背景,想申请这个专业您有什么建议么?
答:你需要了解一下学校的学术方面的特定要求。大多数顶级学校希望申请者本科修过微积分、概率、统计学或经济学等课程。计算机专业的学生应该上过微积分、线性代数、偏微分方程、实变函数、随机过程这样的课程,但可能没有上过宏观经济学、微观经济学、和会计,最好能选修一下。虽然金融专业的先修课要求不是很强硬,允许申请人在获得学校录取以后再安排补修,但如果本科阶段没有修过任何与先修课相关的课程,还是很难说服学校相信申请者具备扎实的金融专业学习基础的。而WISE硕士留学项目为期一年的准备课程将为有志于在金融工程方向出国深造的同学打下夯实的专业基础,WISE海归教授全英文授课帮助学生顺利实现从本科到研究生阶段学习,从国内学习到国外学习的顺利过渡。
 
问:什么样的条件能够申请到名校的金融工程录取呢?
答:申请者需要具备这样一些条件:
·有一定的实习或工作经验的申请者,虽然工作经验不是必须的;学过C,C++
·有统计或计量经济学基础的申请者(如SAS, Gauss,RATS,S-Plus and Garch),
·具有较强的数学背景(包括线性代数,多元微积分,微分方程,数值分析、高级统计,概率)
·熟悉数学工具的运用(比如Mat Lab, Mathematics, or MathCAD)。
 
问:金融工程申请中的个人陈述有什么要点?
答:要写得和别人不一样。举个例子。你说自己数学好,是不够的,因为申请人数学都好。申请人要看一些金融的专业期刊和网站,让录取委员会感觉申请人有 global financial market know-how;最好能找某一个方向精读几篇名教授的论文,可以就某一个话题谈出一些深度。当然实习经验也很重要。另外,有些申请人在申请的时候不明白金融工程的就业方向,会把职业目标完全写错,譬如有人写读完金融工程出来要回到中国的商业银行工作。这是错误的。金融工程的就业方向主要是金融衍生品相关的工作。商业银行和金融衍生品业务是完全不搭边的,除非商业银行专门成立这样的投资部门。
 
问:留学美国,申请金融工程专业会有奖学金吗?
答:大部分学校不提供奖学金。尽管学费比较高,但多为一年完成。金融工程找到工作以后薪水非常高,即使在2008年金融危机时,50%以上的金融工程专业的毕业生的薪资待遇在72030美元-135070美元。多数进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作。
 
问:WISE硕士留学项目中有哪些学校开设金融工程专业?
答:目前WISE硕士留学项目合作院校中开设金融工程的有:美国北卡罗莱纳大学数理金融硕士、爱尔兰都柏林大学数量金融硕士。

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