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Implied Stochastic Volatility Models

主讲人: Chenxu Li
主讲人简介:

李辰旭博士,北京大学光华管理学院副教授,博士生导师,致力于金融计量和金融工程等领域的研究。多项研究成果已跨越领域地成功发表在国际一流的统计学、计量经济学、运筹学、数理金融学、工业与系统工程学期刊上,包括Annals of Statistics、Journal of Econometrics、 Mathematics of Operations Research、Mathematical Finance、IIE Transactions等。荣获由国际工业与系统工程学会(The Institute of Industrial and Systems Engineers)颁发的IIE Transactions运筹学最佳论文奖“2018 Operations Engineering and Analytics Best Paper Award”、全国第七届教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)、第十三届北京大学人文社会科学研究优秀成果奖、正大奖教金等。作为研究的实践,参与金融机构的衍生品定价与量化交易模型的开发和改进。在北京大学光华管理学院他讲授金融中的数学方法、随机分析与应用、管理学中的回归方法、数量分析方法等课程。2004年获中国科学技术大学数学学士学位,2010年获美国哥伦比亚大学博士学位。他兴趣广泛,对文化艺术特别是钢琴演奏及钢琴艺术鉴赏和研究拥有诚挚的热爱。

主持人: Pei-Lin Hsieh
简介:

This paper proposes and implements a method for constructing ``stochastic volatility implied models'' designed to fit by construction the implied volatility data. The method hinges on the explicit relation linking stochastic volatility models with or without jumps and implied volatility data. The construction is fulfilled either parametrically or nonparametrically.

时间: 2018-12-11(Tuesday)16:40-18:00
地点: N302 Eon Building
主办单位: WISE& SOE
类型: 系列讲座