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厦门大学统计学高级系列讲座

发布时间:3/21/2012 10:13:11 AM

 

厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第一讲(总第4讲)

香港科技大学,Bing-Yi Jing教授:

Modeling   High    Frequency     Financial     Data    By    Pure   Jump   Processes

2011年10月8日16:30至18:00,厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第一讲(总第4讲)在经济楼D110室举行。来自香港科技大学的Bing-Yi Jing教授,为大家作他的研究论文题为“Modeling High Frequency Financial Data By Pure Jump Processes”的精彩的学术报告。

首先, Bing-Yi Jing教授阐述了一些有关纯跳过程的一些事实。资产定价过程中存在跳跃过程的现象已经在学术界被普遍接受。纯跳跃模式已被广泛应用于各种模型的资产定价以及定价的随机波动。Bing-Yi Jing教授还介绍了许多研究人员在资产价格定价过程中的跳跃现象等相关方面的贡献。随后,他介绍了自己研究的动机。

接下来的报告中,Bing-Yi Jing教授通过一个简单的例子正式推出了统计测试,并给我们一些渐近结果。同时也给出了替代试验和数值模拟研究的结果。此时, Bing-Yi Jing教授给出模型假设,在由假设推到出一些结论,并由此给出了统计测试的标准。Bing-Yi Jing教授随后介绍了同一参数下,不同的样本大小以及同一样本容量,不同参数下的测试结果。与此同时,Bing-Yi Jing教授也比较了文中建立的检验与AJ检验的结果,得到文中建立的检验方法优于AJ检验方法。

最后,一个真实的例子是使用2000年11月1日,12月1日和12月11日的微软股票价格(MFST)记录。最后,根据上述数据,Bing-Yi Jing教授利用文中的检验方法与AJ检验方法同时对数据作出处理,并得到文中建立的检验的结果优于AJ检验的结果。Bing-Yi Jing教授同时也讨论了如何选择参数,使得大家对统计检验有了更好的理解。同时。Bing-Yi Jing教授还对微观结构噪声做了讨论,并给出了一些结论。

最终,这次精彩的报告在热烈的掌声中结束了。

□ WISE2011级硕士生

谭志学 陈越 常彬 王鑫 刘丹何苗苗

 

厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第二讲(总第5讲)

西南财经大学,何勤英教授:

“服从Marshall-Olkin型二元指数分布的散失样本中的fisher信息”

2011年11月29日下午4时30分至下午6时,西南财经大学经济与管理研究所何勤英教授在经济楼D110室给我们带来了一场题为“服从Marshall-Olkin型二元指数分布的散失样本中的fisher信息”的精彩演讲。

何教授的演讲主要包括五个部分。报告刚开始时,简要介绍了她论文研究的目的和方法。该研究的目的是用一个简单的方法来确定明确表达的FIM奖励计划和服从Marshall-Olkin型二元指数分布的顺序统计量的一对及其伴随而来的三个参数以及II型送检样品。然后何教授简要介绍了顺序统计量的概念及应用,主要表现在共同的拍卖和保险上。

对于Marshall-Olkin型二元指数分布,她提到了一些实际应用并简单地举了几个例子。她指出Marshall-Olkin型二元指数分布的联合分布是由一个绝对连续分布函数和奇异分布函数构成的。在这种情况下,两个随机变量的边缘分布都服从一元指数分布,但他们可以在某个概率不为零的情况下相等。Marshall-Olkin分布最大的特点是它允许多个组件同时失效。正是由于这个原因,如果在一组二元数据中两个随机变量取相同的值,那么在这种情况下用Marshall-Olkin型二元指数分布来分析问题会非常有效。在很多领域对一些依赖寿命的数据的建模分析是一个重要问题,比如系统可靠性、金融、保险、生物等等。在介绍Marshall-Olkin多元指数分布时,她指出,在金融方面可以运用它来对默认集群以及债务人债务的共同默认值建模。在最近的金融危机中,世界各地的金融机构几乎同时发生违约问题。其他领域里由于环境中的随机因素而导致的共同时效问题的例子也比比皆是:一场大地震可能使一个核电厂的多个系统同时发生故障,鸟群可能导致飞机的两个引擎同时发生故障,重大灾害性天气可能给整个保险行业带来巨大的损失。

关于散失样本中的fisher信息,她运用对数似然函数来估计FIM中的几个参数值和样本大小。这种方法还有额外的好处,就是它提供了求和公式中每个元素的表达式。这种方法在确定不平衡排名设置样本中的FIM和利用排名设置样本设计试验时确定最多信息量的数据时非常有用。更重要的是,这是一种从不平衡排名设置样本中确定极大似然估计的渐近相对效率非常有效的方法。

报告的最后一部分讲到为了获得在各种审查计划下的FI矩阵元素的极限,她介绍MOBVE FIM的极限形式。为了计算II型审查数据的FIM极限形式,她对对数似然函数的三个参数分别求二阶偏导。最后她讲到了试验设计的应用,并以欧足联冠军联赛2004-2005年和2005-2006年的数据为例进行解释。

何教授的报告使大家受益匪浅,最后讲座在一阵热烈的掌声中圆满结束。

□ WISE2011级硕士生

黎春燕 万会会 杨阳 曹世宇黄丽

2011级博士生 梁巨方

 

厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第三讲(总第6讲)

南开大学数学科学学院副院长, 王兆军教授:

“统计过程控制图简介及某些研究热点”

2011年12月2日,厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第三讲在经济楼第310隆重举行。来自南开大学的王兆军教授给大家带来了题为“统计过程控制图简介及某些研究热点”的学术报告,并与WISE和经济学院的师生进行了交流和讨论。

首先,王教授介绍了统计过程控制图的概念、应用背景以及相关研究的发展历程。统计过程控制是利用统计的方法来监控过程的状态,确使生产过程在管制的状态下,以降低产品品质的变异。1925年,Shewhart博士发明统计过程控制图,并提出了著名的3σ原则和平均运行长度的比较准则。后来提出的CUSUM累积和控制图和EWMA指数加权移动平均控制图作为Shewhart控制图的有效补充。动态控制图考虑到了抽样间隔和样本大小可变的情况,在实际生产中提高了质量检测的效率。

接下来,王教授用两个生动的例子为我们介绍了关于Profile监控的研究概况。在Profile监控中,监控的不是单值,而是零件的剖面曲线或者材料的温度变化函数。基于Profile监控与传统质量控制图完全不同,Kang & Albin (2000, JQT) 提出了关于linear profile的监控问题。王教授在linear profile以及进一步的nonparametric profile监控中都做了大量工作,他曾使用nonparametric profile的方法,通过二次多项式回归,解决了半导体薄片在反应离子蚀刻过程中的质量监控问题。随后,王教授介绍了自己在mixed effect profile方面的工作,着重提到了在模型的局部多项式中加入时间相关权重的思想。

之后王教授为我们介绍了关于Poisson数据的监控的相关研究。王教授以美国新墨西哥州的甲状腺癌的患病比例数据为例引出了问题提出的动机。虽然Dong等人在2008年提出指数加强移动平均控制图的方法和Mei等在2010年的研究中提出累积和控制图的方法。但两人的方法都存在无法解释的问题或者小缺陷。

最后,王教授介绍了统计过程控制图的一些研究热点。主要有卫生保健和公共卫生的监控、生存分析、高维复杂数据的质量控制等等。

在提问环节,WISE和经院的老师提出可以把控制图应用于金融中的异常监测以及时间序列。随后,讲座在热烈的掌声中圆满结束。该场学术讲座不仅为在座的同学带来一个崭新领域的研究概况,而且不同领域的思想碰撞也对激发同学的研究灵感起着积极的作用。

□ WISE2011级硕士生

黄文强 徐燕 黄楚楚 饶道生萧细妹

2011级博士生 谭丽佳

 

复旦大学,朱仲义教授:

“变系数模型的一种统一变量选择方法”

2011年12月2日,高级统计讲座系列在经济学院楼D310举行。复旦大学统计系的朱仲义教授给我们做了一场题为“变系数模型的统一变量选择模型”的讲座。

朱教授介绍了他研究的背景。在20世纪90年代,斯坦福的两位教授首先提出了变系数模型。在过去的10年中,人们提出了许多变系数模型的估计和假设检验方法。

朱教授从5个方面展示了他的研究:研究目的,提出的变量选择方法,渐近性质,仿真研究和应用。

首先,在变系数模型中,有三种不同的变量选择难题:变系数和常系数的分离,非零变系数的选择以及非零常系数的选择。现有的变量选择方法通常仅关注三类难题中的一种。因此,他们研究的目的在于建立一种统一的变量选择模型,能够在同时处理三种问题。其次,教授介绍了他的统一变量选择模型。这个模型是在展开和一个双适应LASSO类惩罚的基础上做了2步的迭代得到的。第三,估计得到的变系数在连续性假设下具有理想的收敛速度,常系数在真实模型已知时和变系数一样具有相同的渐近分布。第四,教授将他的方法(LSR)与两个现有的方法,即改进的基于交叉验证的方法(mCV) 和成分选择及平滑操作(COSSO)对2个例子进行了比较。当观测数据较小时,教授的LSR比另外2个方法略差。当观测数据较多时,LSR方法与mCV方法表现相同,同时优于COSSO。LSR方法的一个优点是它能够按比例的选择确切的真实模型,即,它拥有良好的Oracle性质。同时,他比较了新方法的最小二乘回归和分位数回归。

最后,教授运用这个方法去测试印度的儿童营养数据。通过研究早期儿童的营养不良的风险因素得到了一些有趣的结论。

在提问环节,方颖老师,林媛媛老师,李迎新老师和一些博士生、硕士生纷纷提出了自己的问题,朱教授都给出了详细的解答。讲座在大家的掌声中顺利结束。

□ WISE2011硕士生

于金杨 金淑慧 王璐 张雅娟 王凯 彭黎珊

 

厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第四讲(总第7讲)

香港科技大学,邵启满教授:

“学生t统计量的传说”

2011年12月9日下午五点到六点,来自香港科技大学邵启满教授在经济楼D310为WISE学子讲授了一场题为“学生t统计量的传说”的讲座。讲座的特别之处在于演讲中包含故事,显得易于理解,也趣味盎然。

一开始,邵教授介绍了什么是学生t统计量,谁是学生以及t分布的推导。正如我们曾经学过的,学生t统计量是在实践中最常用的统计之一。阿瑟·健力士公司的雇员威廉·希利·戈塞是第一个书写关于t统计量报告的人。为防止机密信息的披露,他虽被允许发布报告,但被要求化名,他使用了“学生”作为他的化名,这就是t统计量为什么又叫学生统计量的来由。为了帮助我们更好地理解,教授提出两个问题:如果人口不具有正态分布的话,会有什么影响?正态分布的谬误是什么?他都详细的回答了这两个问题。

接着,邵教授对t统计量和z统计量做了比较。他分别列出了t统计量和z统计量一致有界和非一致有界,发现在绝对值上没有多大的差异。而在克莱姆的中偏差方面,t统计量的中偏差需要更少的矩,因此在相对误差上二者有很大的差别。

此后,邵教授讲述了学生化的U统计量和多重假设检验。他提出了使得p值的准确度减少的错误发现率的大小的问题,引用了不少经典文献后,他认为相对误差在多重假设检验问题中起着至关重要的作用。

最后,邵教授做了简单的总结:在无矩或者比z统计量更少矩的假设下,t统计量仍然使得很多的极限定理成立。学生化统计量条件下的极限定理为学生化统计量在实践中的运用提供了坚实的理论基础,因此系统的对学生化统计量条件下的极限定理进行研究是很有价值的。讲座最终在热烈的掌声中结束。

□ WISE2011硕士生 唐菲婕罗淑媚

厦门大学统计学高级系列讲座2011秋季学期第五讲(总第8讲)

美国国家工程院院士吴建福教授:

“统计学者的工作及风范:灵感、抱负、雄心”

2011年12月15日下午,著名统计学家、美国佐治亚理工学院工业与系统工程系讲座教授、美国国家工程院院士吴建福教授做客厦大经济学院统计系列讲座,以“统计学者的工作及风范:灵感、抱负、雄心”为主题,从历史与现实的角度与与会师生畅谈了作为统计学者应有的学术态度。吴建福教授是目前同时获得 COPSS 奖(1987)与 COPSS Fisher奖(2011)仅有的四位学者之一。参加这次讲座的有统计系陈建宝副主任和亚南院方颖与林明副教授,以及统计系和亚南院的部分教师。此次讲座由统计系主任朱建平教授主持。

讲座内容主要分为两部分,阐述统计学研究应有的三种境界:Inspiration、Aspiration、Ambition 以及统计学在中国的发展。

讲座开始时,吴建福教授就提出统计研究者应具备三个境界:要成为学者,首先要具有灵感,其次,要有把这个领域做大的志向、抱负与雄心。吴建福教授随即以统计学界集大成者对此进行解读,包括有把统计学应用于农业和生物学的奠基者 Karl Pearson 、对统计学以及信号处理等领域都有重要贡献的 John W.Tukey 、历史上最伟大的统计学家 R.A.Fisher 等人。

随后,吴建福教授就统计学在中国的发展做出评价与展望,他认为学者不应刻意追求在权威著作上发表文章的数量,应当以开放的心态探索新的领域,开拓新的方法,把统计学应用到更多领域当中。最后,吴建福教授对中国统计学的发展提出“学者应当多点灵感抱负,少点野心”与“成就与风范并重、理论与应用并重、国内国外并重”的建议,并特别对年轻的统计学者提出“三要、三不要”的要求,希望年轻学者培养厚积薄发的风范,应当有所为有所不为,在学术灵感与远大志向中,追求成就。

整个讲座,生动有趣,吴建福教授风趣又不失亲切的态度和他对学术的热忱给师生们留下了深刻的印象,让大家受益匪浅。

 
 
 
 
 
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